O Gretl é um pacote estatístico livre e multiplataforma desenvolvido, principalmente, para ser
usado em pesquisas econométricas. Com uma interface bastante intuitiva e amigável, ele
permite a aplicação de uma ampla gama de técnicas econométricas de uma forma relativamente
simples. O Gretl possui uma grande variedade de estimadores, baseados em mínimos
quadrados, máxima verossimilhança e método dos momentos generalizado, podendo ser
utilizado na análise de diversos tipos de dados, como séries de tempo, dados de corte e dados
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| O Gretl (acrônimo para GNU1Regression, Econometrics and Time-series Library) |
em painel.
O Gretl possui uma grande variedade de estimadores, baseados em mínimos quadrados,máxima verossimilhança e método gerador de momentos (GMM), sendo que estes podem ser
utilizados tanto em modelos de uma única equação quanto em sistemas de equações. Além
disso, é possível utilizar diversos tipos de dados, como séries de tempo, dados de corte e
dados em painel.
De forma mais específica, o pacote é capaz de realizar a estimação das seguintes classes de
modelos:
Séries temporais: autorregressão vetorial (VAR), vetor de correção de erros (VECM),
ARIMA, ARCH, GARCH.
Variáveis instrumentais: mínimos quadrados de dois estágios (MQ2E), máxima
verossimilhança de informação limitada (LIML).
Outros modelos lineares: mínimos quadrados ponderados (WLS), heteroscedasticidade
corrigida, mínimos quadrados com alta precisão numérica.
Modelos não-lineares: Logit, Probit, Tobit, mínimos quadrados não-linear, intervalo de
regressão.
Estimações robustas: mínimo desvio absoluto (LAD), regressão quantílica, correlação
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| imagem do gretl |
capaz de trabalhar com arquivos do Excel (xls e xlsx), do OpenOffice (ods), de texto (txt e
csv), do Stata (dta), do SPSS (sav) e do EViews (wf1), entre outros.O processo de importação de dados é bastante semelhante, bastando
selecionar a opção Arquivo Abrir dados Importar e em seguida escolher o formato
desejado. A seguir iremos importar a planilha do Excel chamada “Dados.xls”.
Após selecionarmos o arquivo “Dados.xls” (via Arquivo Abrir dados Importar
Excel.
Mínimos Quadrados Ordinários
A estimação de modelos do tipo MQO é feita de uma forma bastante simples no Gretl. Para
tanto Modelo Mínimos Quadrados Ordinários no menu da janela principal
(alternativamente, pode-se clicar no ícone na barra de ferramentas). Uma janela para
especificação do modelo será exibida.
podemos escolher a que contém as séries de interesse. No nosso exemplo escolheremos a
planilha “Dados”. Em seguida devemos confirmar essa escolha clicando no botão OK. O
Gretl irá confirmar se as datas foram interpretadas corretamente – se tudo estiver correto basta
clicar em Fechar.
Gráficos: Construção, Visualização e Edição
Existem várias formas de se construir gráficos no Gretl5
: através do menu da janela principal
ou clicando com o botão direito sobre as variáveis de interesse. Utilizaremos o arquivo
“Dados.gdt” para exemplificar a construção dos gráficos. Após abrir o arquivo de dados
selecione Ver Gráfico das variáveis e em seguida Série temporal.